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MS Lynx UCITS Fund (3)

Il MS Lynx UCITS Fund offre un'esposizione al programma di Lynx, un programma diversificato a medio termine di tipo “Managed Future”. Un’ulteriore diversificazione viene ottenuta con l’uso di sistemi di "tendenza" su più tempi e modelli, “contrarian” e “intermarket” per contribuire al raggiungimento di migliori rendimenti aggiustati per il rischio.

Lynx Asset Management AB ("Lynx", che gestisce circa USD 5.9 miliardi di attivi a Maggio 2017) si basa in Svezia, ed è stata fondata nel 1999 da Jonas Bengtsson, Svante Bergström e Martin Sandquist. Nel 2002, si è unito Lynx Brummer & Partners, il principale gruppo di hedge fund nordico, che ha acquisito una quota del 40%. Lynx ha più di 71 dipendenti (di cui 33 professionisti dell'investimento, 22 ricercatori e 13 programmatori).

Punti Chiave della Strategia

  • Strategie trend-following offrono rendimenti interessanti nel corso del tempo
  • Diversificazione nell'utilizzo di diversi tipi di modelli riduce il rischio di portafoglio
  • Programma applicato sui mercati a termine e forward globali liquidi
  • Processo di investimento sistematico al 100% compresa la gestione dei rischi

Dettagli

STRATEGIA
  • Strategie trend-following offrono rendimenti interessanti nel corso del tempo
  • Diversificazione nell'utilizzo di diversi tipi di modelli riduce il rischio di portafoglio
  • Programma applicato sui mercati a termine e forward globali liquidi
  • Processo di investimento sistematico al 100% compresa la gestione dei rischi
STRUMENTI

Il programma Lynx è applicato ad un portafoglio diversificato di circa 75 “futures” liquidi e mercati a termine in quattro settori:

  • Reddito fisso
  • Valute
  • Gli indici azionari
  • Materie prime
PROCESSO D'INVESTIMENTO
  • Comitato Investimenti imposta budget di rischio per mercato / modello ogni due anni
  • Le posizioni prese sono sistematiche al 100%, con approccio bottom-up
  • Esecuzione con algoritmi proprietari, monitoraggio 24 ore su 24 dagli trading desk
GESTIONE DEI RISCHI
  • Meccanismi di stop-loss a livello del singolo modello
  • Focus sulla diversificazione del portafoglio
  • Tre modelli di Var con limiti di strumento, asset class e livello di portafoglio

 

Managers

Svante Bergström - Portfolio Manager, CEO e Partner fondatore

Svante Bergström è un B.Sc. laureato in Business Administration dalla Stockholm School of Economics. Tra il 1984 e il 1991, ha lavorato per Bergström Hagströmer & Qviberg Fondkommission, come un agente di borsa, e successivamente come capo del dipartimento scambio di obbligazioni della società. Nel 1993, entra a far parte Nordbanken come analista e trader quantitativo all'interno dell'unità di Trading Strategico. Nel 1996, il signor Bergström ha creato l’unità “Proprietary Trading” di Nordbanken, la cui metodologia d’investimento fonda il programma Lynx. Bergström è socio fondatore ed è stato Portfolio Manager di Lynx dall 'inizio della società.

Jonas Bengtsson - Portfolio Manager e Socio Fondatore

Jonas Bengtsson ha conseguito una laurea in Ingegneria Fisica presso l'Istituto di Tecnologia di Lund. Nel 1993, Bengtsson lavovrava presso Gota Bank (poi fusa con Nordbanken) come analista quantitativo. Dal 1994, ha lavorato presso l'unità Trading Strategico Nordbanken con responsabilità della ricerca quantitativa. A partire dal 1996, è stato impiegato presso l'unità di Proprietary Trading. Bengtsson è socio fondatore ed è stato Portfolio Manager di Lynx dall 'inizio della società.

Ander Holst – Portfolio Manager e Partner

Anders Holst ha conseguito un laurea magistrale in Ingegneria Fisica e Matematica Finanziaria dal Royal Institute of Technology di Stoccolma e una laurea magistrale in Economia Aziendale ed Economia Università di Stoccolma. Holst ha lavorato all'interno dei mercati finanziari sia durante che dopo i suoi studi ed è stato precedentemente coinvolto in entrambe amministrazione mercato/ sviluppo e di trading. Holst è unito Lynx nel 2004 ed è diventato gestore di portafoglio e socio nel 2011.

Henrik Johansson – Portfolio Manager e Partner

Henrik Johansson ha conseguito un Master in Ingegneria Fisica dal Royal Institute of Technology di Stoccolma. Johansson ha iniziato presso ABB come apprendista nel 1994 e ha lavorato presso la tesoreria dal 1995 al 1996 con, tra le altre cose, la valutazione e l'implementazione di sistemi di trading quantitativi nei mercati FX. Tra il 1996 e il 1997 Johansson ha tenuto una posizione come analista finanziario e poi Risk Manager in Skandia Investment Manager. Nel 1997, Johansson e entrato in Nektar Asset Management ed è stato fino al 2006 responsabile del Team Quant prima di passare alla società Brummer & Partners con la responsabilità del Risk Management, Sistemi di sviluppo e IT. Johansson è stato anche membro del Consiglio di Amministrazione di Lynx Asset Management tra il 2005 e il 2008. Nel 2008, Johansson si muove in SEB Merchant Banking in qualità di Global Head of Risk Management, incarico che ha mantenuto fino alla sua entrata in Lynx Asset Management nel 2011 come responsabile della ricerca e socio. Johansson è diventato gestore di portafoglio in Lynx nel 2014.

Jesper Sandin – Portfolio Manager e Partner

Jesper Sandin detiene una laurea magistrale in Ingegneria Fisica e Matematica Finanziaria dal Royal Institute of Technology di Stoccolma ed è un analista finanziario certificato dalla IFL Stockholm School of Economics. Sandin iniziato la sua carriera nei mercati finanziari nel 1996, come un analista quantitativo persso Skandia Asset Management. Nel 1998 Sandin divenne capo del Quantitative Research presso il fondo pensione nazionale svedese e nel 2006 entra a far parte Brummer & Partners nel team di GTAA. Sandin viene assunto in Lynx nel 2008 ed è diventato gestore di portafoglio e socio nel 2011.

Daniel Chapuis – Portfolio Manager e Partner

Daniel Chapuis ha studiato la fisica e l’ingegneria presso il Royal Institute of Technology di Stoccolma. Chapuis ha iniziato la sua carriera nel primo fondo pensione svedese come analista quantitativo nel 2000, dove la sua principale responsabilità era di sviluppare e gestire modelli di trading di reddito fisso. Nel 2006 è entrato a far parte di Brummer & Partners in un'impresa di ricerca di allocazione tattica. Chapuis ha lavorato come ricercatore quantitativo a Lynx dal 2008 e diventa gestore di portafoglio e partner nel 2017.

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Documentazione Legale e Marketing del comparto

Documentazione legale della SICAV

Infomazioni Chiavi

Struttura Giuridica: SICAV UCITS di diritto irlandese

Umbrella Fund: FundLogic Alternatives PLC

Società di Gestione: FundLogic SAS

Passaporto: Autorizzato in Francia, Germania, Italia, Spagna, UK, Singapore, Svizzera, Lussemburgo, Belgia, Scamosciato, Finlandia e Austria

Valuta di Riferimento: USD

Altre Valute: EUR, GBP

Frequenza del NAV: Quotidiana

Orario Limite di Accentramento Ordini (Sottoscrizioni): Ore 12 (orario Irlanda) 3 gioni feriali prima della negoziazione

Orario Limite di Accentramento Ordini (Rimborsi): Ore 12 (orario Irlanda) 3 gioni feriali prima della negoziazione

Data Limite di Pagamento (Sottoscrizioni): ore 12 (orario Irlanda) 3 Giorni Feriali dopo la Negoziazione

Data Limite di Pagamento (Rimborsi): Massimo 5 giorni dopo la data di negoziazione

Dettagli Quote Disponibili

Codice ISIN Codice BBG Data di Lancio Spese di Gestione Spese di Performance Total Expense Ratio KIID Link
MS Lynx UCITS Fund (3) (Esposizione alla Strategia Lynx Programme)
Institutional B USD IE00BJT3GL52 FMSLXBU ID 02.01.15 0.30% N.A. 0.70% KIID
Institutional B EUR IE00BJT3GM69 FMSLXBE ID 13.02.15 0.30% N.A. 0.70% KIID
Institutional I USD IE00BJT3GG00 FMSLXIU ID 25.08.16 0.50% N.A. 0.90% KIID
Institutional I EUR IE00BJT3GH17 FMSLXIE ID 28.04.16 0.50% N.A. 0.90% KIID
Private Wealth Mgmt P USD IE00BJT3GB54 FMSLXPU ID 09.09.16 0.50% N.A. 0.90% KIID

* Quota di riferimento del Fondo per la comunicazione dei NAV e delle performance Week To Date, Month to Date, Year to Date e Launch To Date.

Fonte: Northern Trust

I dati sopra riportati si riferiscono al passato. I rendimenti passati sono netto delle commissioni i non sono indicativi di risultati futuri.

(1) Di cui 0,30% di commissione di Amministrazione per la gestione del rischio operata da Morgan Stanley International Plc, le spese derivanti dalla revisione, deposito titoli, l'amministrazione, il passporting, la gestione dei KIID, etc.

(2) Di cui 0,37% di commissione di Amministrazione per la gestione del rischio operata da Morgan Stanley International Plc, le spese derivanti dalla revisione, deposito titoli, l'amministrazione, il passporting, la gestione dei KIID, etc.

(3) Di cui 0,40% di commissione di Amministrazione per la gestione del rischio operata da Morgan Stanley International Plc, le spese derivanti dalla revisione, deposito titoli, l'amministrazione, il passporting, la gestione dei KIID, etc.

 

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